一、交易前的基础准备执行规范
第一，合规资质与渠道准备。必须选择受中国证监会监管、持有期货经纪业务牌照、在中国期货业协会备案的正规期货公司，优先选择行业评级 AA 级的头部机构，完成合规开户，开通上海、大连、郑州、广州期货交易所的交易编码；原油、铁矿石等特定品种，需满足资金、交易经历、知识测试等准入要求，完成权限开通，坚决杜绝非法期货平台、场外配资等违规渠道。
第二，基础知识与品种研究储备。全面掌握期货交易核心规则，包括 T+0 交易、双向交易、保证金制度、涨跌停板制度、当日无负债结算、交割规则等；针对拟交易品种，深入研究其产业链供需逻辑、季节性波动规律、交易时间、手续费与保证金标准、主力合约换月规律，不参与不熟悉的品种交易。
第三，交易工具与系统准备。通过期货公司官方渠道下载正规交易软件，熟悉软件的下单、平仓、止损止盈设置、银期转账、结算单查询等核心功能，完成模拟交易演练，确保能够熟练操作；提前测试交易系统的稳定性，避免因软件操作不熟练、系统故障导致的交易失误。
第四，交易理念与心态建设。树立 “风险第一、盈利第二” 的核心交易理念，明确期货交易的高风险属性，杜绝 “一夜暴富” 的赌博心态；建立纪律化交易的思维模式，用交易规则替代情绪化决策，提前明确交易中的禁止行为，包括重仓交易、逆势扛单、无计划开仓、随意更改止损等。
二、资金管理与仓位控制执行准则
- 总仓位刚性管控：常规行情下，账户总持仓保证金占用比例不得超过账户总资金的 30%；极端行情、节假日前，总持仓保证金占用比例不得超过 20%，预留充足的可用资金应对行情波动、保证金上调，杜绝满仓、重仓交易。
- 单品种仓位限制：单个品种的持仓保证金占用，不得超过账户总资金的 10%；强相关品种（如原油与燃油、螺纹钢与铁矿石）合并计算仓位，总占比不得超过 15%，通过分散持仓降低单一品种黑天鹅事件的冲击。
- 单笔交易风险限额：每一笔交易开仓前，必须预设最大亏损额度，单笔交易的最大亏损不得超过账户总资金的 1%-2%，根据预设的止损幅度，反推可开仓的手数，从源头控制单笔交易风险。
- 加仓与减仓规则：仅可在趋势确认、持仓已有盈利的前提下，采用金字塔模式分批加仓，每次加仓量逐级递减，加仓后总仓位不得突破上述限额；绝对禁止在亏损的持仓上逆势加仓摊薄成本；持仓盈利达到安全垫目标后，先平仓 30% 仓位收回本金，剩余仓位用移动止盈持有。
三、交易策略制定与入场执行规范
第一，明确交易周期与策略逻辑。开仓前必须明确交易周期，日内短线、波段交易、中长线交易严格区分，不同周期对应不同的入场信号、止损止盈标准与仓位，禁止短线交易亏损后，无计划转为长线扛单；同时明确交易逻辑，是基本面供需驱动，还是技术面趋势信号，逻辑不清晰绝不入场。
第二，入场信号的多重确认。技术面交易，需满足至少 2 个及以上核心指标的共振信号，如均线金叉 / 死叉、MACD 趋势确认、关键支撑 / 阻力位突破，同时配合成交量放大验证，过滤假突破信号；基本面交易，需有明确的供需格局变化、产业政策调整等核心驱动因素，信号确认后才可制定交易计划。
第三，标准化交易计划制定。开仓前必须制定完整的书面交易计划，核心内容包括：交易品种、合约月份、开仓方向、开仓价位、开仓手数、止损位、止盈位、加仓减仓规则、最大风险限额、持仓周期，计划制定后必须严格执行，不得随意更改。
第四，入场时机执行规范。优先选择成交量、持仓量最大的主力合约，在品种交易活跃时段开仓，避免在流动性不足的隔夜尾盘、临近交割月合约开仓，减少交易滑点；开仓时同步设置止损止盈单，避免开仓后忘记止损导致亏损扩大。
四、持仓管理与平仓执行规范
第一，持仓动态管理规则。持仓期间，每日跟踪品种的基本面逻辑、行情走势，核对持仓是否符合初始交易计划；当基本面发生根本性变化、初始交易逻辑被破坏时，无论盈亏，立即平仓离场；每日收盘后查看结算单，核对账户权益、可用资金、保证金占用情况，确保账户风险可控。
第二，止损止盈刚性执行。止损止盈一旦设置，不得随意调整；只有当行情朝着有利方向发展时，才可调整移动止盈，锁定盈利，绝对禁止在行情反向波动时，扩大止损范围、取消止损单；当价格触及止损位时，无条件立即平仓，不得抱有侥幸心理扛单。
第三，平仓执行规范。当价格触及止盈位、止损位，或交易逻辑被破坏时，立即执行平仓，不得犹豫拖延，避免亏损扩大或盈利回吐；平仓优先选择主力合约活跃时段，确保成交效率，减少滑点；分批平仓的持仓，严格按照交易计划执行，不得临时更改平仓比例。
五、风险防控与交易复盘执行规范
风险防控方面，严格遵守交易所交易规则，杜绝自成交、频繁报撤单等异常交易行为；节假日前提前降低仓位，应对保证金上调与行情跳空风险；坚决不参与临近交割月的合约，避免流动性风险；每日核对账户资金情况，及时补足保证金，避免因可用资金不足被强行平仓。
交易复盘方面，建立标准化交易日志，每日交易结束后完成复盘，记录每一笔交易的开平仓时间、点位、盈亏、交易逻辑、执行情况、问题总结；每周、每月完成定期总结，统计交易胜率、盈亏比、最大回撤、手续费成本，分析交易体系的优势与短板，优化交易策略与执行规则；针对交易中出现的情绪化交易、纪律执行不到位等问题，制定针对性的改进措施，持续强化交易纪律。
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